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Ingénieur statisticien risque de crédit / data scientist H/F

Détail de l'offre

Référence

2019-04-0116  

Date de parution

19/08/2019

Informations générales

Entité de rattachement

Direction des Risques

Description de l’entité

La Direction des risques pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global.

Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 120 collaborateurs.

L'organisation
La Direction est en charge :
- du reporting risques Groupe
- des risques de bilan : avis risques sur les équilibres du bilan et validation des modèles
- des risques des financements de marché et investisseur : engagements investisseur sur opérations complexes et charges, analyse financière, risques de marché
- des risques du métier bancaire
- des risques du métier prêteur
- de la sécurité des SI
- des risques du réseau

Description du poste

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Description détaillée du poste

Environnement du poste
Le/ la titulaire du poste est rattaché(e) au Département des Financements de marché de la Direction des risques du groupe.
Au sein du Département des financements de marché, les services d'analyse financière et modélisation sont chargés de l'évaluation et du suivi de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le département est chargé de la conception et du management des outils de notation interne.

Périmètre : émetteurs obligataires ou non cotés, contreparties de prêts

Description détaillée du poste

Afin de développer son pôle modélisation, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :
•L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires découlant de l'examen ciblé des modèles internes (TRIM, Targeted review of internal models)
•Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings, maintenance applicative, etc.)
•Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (modèles prudentiels et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF
•Le développement d'outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour les émetteurs non cotés (Fonds)
•La mise en place et/ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée (gestion des entrepôts de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab)
•La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit
•Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata et machine learning

Profil
-Expérience de 5 ans ou plus dans le domaine cité
-Grande école ou Master 2 avec une spécialisation en modèles statistiques / data science
-Compétences en programmation (VBA, SAS, Matlab, SQL, BO …)
-Connaissances en analyse financière, marchés et des produits financiers
-Anglais courant
-Capacité à travailler en mode projet
-Bon niveau rédactionnel

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

  • › Paris (75)

Ville

Paris

 
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