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Ingénieur statisticien crédit H/F

Détail de l'offre

Référence

2019-06-0036  

Date de parution

09/10/2019

Informations générales

Entité de rattachement

Direction des Risques

Description de l’entité

La Direction des risques pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global.

Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 120 collaborateurs.

L'organisation
La Direction est en charge :
- du reporting risques Groupe
- des risques de bilan : avis risques sur les équilibres du bilan et validation des modèles
- des risques des financements de marché et investisseur : engagements investisseur sur opérations complexes et charges, analyse financière, risques de marché
- des risques du métier bancaire
- des risques du métier prêteur
- de la sécurité des SI
- des risques du réseau

Description du poste

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Description détaillée du poste

RATTACHEMENT
Le poste est rattaché au responsable du Service Ingénierie Financière de la Direction des Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé :
-de la conception et du management des modèles de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement relatifs aux contreparties des portefeuilles financiers (banques, corporates, Etats, titrisations) et aux contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment).
-du suivi des risques de marché de l'Etablissement Public.

DESCRIPTION DU POSTE
Afin de développer son pôle modélisation, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :
•L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires
•Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative, etc.)
•Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF
•Le développement d'outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds)
•La mise en place et/ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab)
•La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit
•La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe
•La participation à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux
•La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance)
•Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata et machine learning


COMPETENCES REQUISES
BAC+5 de formation mathématique
Une bonne expérience en modélisation statistique, en particulier du risque de crédit
Bonne maîtrise d'au moins un des langages de programmation : Python, SAS, R
Connaissance de la réglementation bâloise
Excellent niveau rédactionnel
Rigueur et capacité de synthèse
Motivation, autonomie, esprit d'équipe, disponibilité

Vos connaissances financières et votre expérience vous ont permis d'acquérir un bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles. Ouvert(e), vous avez un bon relationnel qui vous permet de vous adapter facilement à des environnements divers et exigeants.

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

  • › Paris (75)

Ville

Paris

 
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