Connexion Accéder aux offres

J'ai déjà un espace candidat

Connexion à l'espace candidat


Mot de passe perdu

Pour ne pas avoir à ressaisir votre identifiant et votre mot de passe dans la même journée, il vous suffit de cocher la case "Rester connecté".

S'inscrire

Je me crée un espace candidat

Vous n'avez pas encore votre propre espace candidat. Créez-le en cliquant ici.

 

Menu Accès rapide Nomclient

Moteur de recherche d'offres d'emploi Nomclient
Voir toutes les offres

Si vous êtes déjà collaborateur du groupe Caisse des Dépôts et que vous souhaitez postuler en interne, merci de vous rendre sur l’espace Collaborateur
  • Vous êtes ici :  Passer le fil d'ariane

Apprenti simulation risque de crédit - DGRCM2-AF H/F

Détail de l'offre

Référence

2018-06-0154  

Date de parution

13/06/2018

Informations générales

Entité de rattachement

Direction Générale - Risques et Contrôle Interne

Description de l’entité

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

La Direction des risques et du contrôle interne (DRCI) pilote le dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global. Elle rend compte à la Commission de Surveillance, dans un rapport semestriel sur les risques, de l'ensemble des risques liés aux activités du Groupe. Elle coordonne le comité des risques de l'Etablissement public présidé par le Directeur général. Elle anime un réseau d'environ 100 personnes.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Description du poste

Type de contrat

Contrat en alternance

Statut

Non cadre

Description détaillée du poste

Environnement du poste :

UNIQUEMENT EN CONRAT D'APPRENTISSAGE

La Direction des Risques de la Caisse des dépôts recherche un apprenti au sein du service Modélisation et validation des modèles.

Le service Modélisation et validation des modèles assure la validation et l'évaluation indépendante de modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle. Le service développe des outils de mesure des risques de bilans, primordiaux pour assurer d'une part une vision indépendante des risques adaptée aux spécificités de l'établissement et d'autre part des contre-tests puissants pour la validation et l'évaluation des modèles interne.
Ces développements, validations et évaluations, utilisent pour la plupart des méthodes complexes de référence - simulations de Monte Carlo, modèles à correction d'erreurs, modèles de pricing – et concernent les risques de marché, de crédit, de taux, immobilier, infrastructures, de liquidité, sur des horizons de quelques mois jusqu'à plusieurs années ; les risques de modèle liés aux valorisations de produits complexes ont été récemment ajoutés à cette liste. Les exercices de stress testing réalisés par le service portent sur des scénarios historiques, stochastiques, macroéconomiques ainsi qu'un premier exercice de stress climatique.

Missions / activités :
 Travaux sur l'outil risque de crédit développé en interne (VaR crédit Monte Carlo dans Matlab et risque de crédit sous SAS) :
o Vous contribuez activement à la mise à jour de l'outil ;
o Vous analyser les résultats et leur évolution ;
o Vous réalisez des développements complémentaires afin d'enrichir l'analyse des résultats et proposez de nouveaux développements ;
o Vous réalisez une étude sur la mise en place de plusieurs facteurs de risque.
 Travaux sur l'outil de stress tests des exigences en fonds propres sous SAS :
o Vous contribuez activement à l'alimentation de l'outil et analysez les résultats ;
o Vous réalisez des développements complémentaires en lien avec les évolutions prévues dans le cadre de Bale 4 et êtes force de proposition sur des nouveaux axes de stress potentiels.
 Vous réaliserez également des travaux de recherche et d'analyse sur les méthodes de sélection de variables ; ils seront ensuite exploités dans le cadre de la validation des modèles (notations, économétriques) et aussi pour des outils internes de calibrations.
 Activités transverses : Appui sur les sujets à traiter dans le service.

Profil :
Ecole d'ingénieurs ou Master à dominante mathématiques financières (MIAGE)

Connaissances attendues :
 Vous maîtrisez les statistiques, les techniques de modélisation et la gestion de bases de données ;
 Vous avez des compétences quantitatives dans le domaine du risque de crédit : scoring, statistiques, simulations Monte-Carlo ;
 Vous faites de la programmation de type Matlab, SAS.

Qualités attendues :
 Vous avez de bonnes qualités relationnelles et une aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de nature variée ;
 Vous faites preuve d'initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation ;
 Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.

Début du contrat : Septembre 2018
Durée du contrat proposé : 1 an

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

  • › Paris (75)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4

 
Si vous êtes déjà collaborateur du groupe Caisse des Dépôts et que vous souhaitez postuler en interne, merci de vous rendre sur l’espace Collaborateur