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Apprenti(e) Analyste Quantitatif ALM H/F

Détail de l'offre

Référence

2019-04-0294  

Date de parution

24/04/2019

Informations générales

Entité de rattachement

GDA - DFE - Direction Financière des Fonds d'Epargne

Description du poste

Type de contrat

Contrat en alternance

Statut

Non cadre

Description détaillée du poste

• Depuis sa création, la Caisse des Dépôts est présente à chaque étape de la vie des français. Naissance, formation, vie professionnelle, logement, épargne, retraite, elle finance les crèches, les écoles, les hôpitaux, les logements sociaux, les maisons de retraites, les transports, mais aussi le très haut débit. En soutenant et en finançant les infrastructures du quotidien, la Caisse des Dépôts est derrière toutes les réalisations qui font grandir la France. Sans le savoir, chaque jour, vous croisez les réalisations de la Caisse des Dépôts.
• La Caisse des Dépôts gère les retraites d'un français sur cinq.
• Demain, elle permettra à plus de 20 millions d'actifs d'accéder à toutes les formations professionnelles.
• En finançant les entreprises et en accompagnant tous les entrepreneurs, dans tous les territoires, elle agit pour que le développement économique de notre pays soit durable, solidaire et responsable.
• En clair, elle agit concrètement pour améliorer la vie quotidienne des français. En investissant dans des projets utiles, elle fait vivre le mot égalité partout et pour tous et fait grandir la France.

Environnement :
Au sein de la Caisse des Dépôts, la Direction des fonds d'épargne a pour mission la gestion des dépôts d'épargne sur livrets centralisés à la Caisse des Dépôts (livret A, livret d'épargne populaire, livret de développement durable) et le financement du logement locatif social et de la politique de la ville. La Direction des fonds d'épargne a pour mission d'une part, d'assurer la sécurité et la liquidité de l'épargne réglementée collectée par les réseaux bancaires et centralisée à la Caisse des Dépôts (Livret A, Livret Développement Durable et Livret Epargne Populaire) et d'autre part, d'assurer sa transformation en prêts à long terme pour des investissements d'intérêt général fixés par les Pouvoirs publics, en priorité le logement social.
L'alternance proposée se déroulera au sein de la Direction Financière des Fonds d'Epargne, dans le service de gestion actif-passif et d'allocation d'actifs ; et plus particulièrement dans le pôle « Modélisation du risque de taux et VAN du bilan ». Les problématiques de valorisation et d'évaluation du risque de taux sont un enjeu majeur dans la gestion des risques des Fonds d'Epargne.

Missions - Activités :
Dans le cadre de la revue de la méthodologie du calcul de besoin en fonds propre (BFP) au titre du risque global de taux (RGT), vous contribuerez à :
•La revue de la méthode de calcul du risque global de taux au sens du modèle prudentiel (lois d'écoulement des différents postes du bilan, …) ; calcul de sensibilités et enrichissement du corpus documentaire.
•L'intégration des nouvelles normes réglementaires IRRBB (Interest Rate Risk on Banking Book) et leur impact au niveau du bilan du Fonds d'Epargne.
•La définition d'une procédure de « Backtesting » du modèle de calcul du risque de taux.
•La poursuite de la réflexion quant à la mise en place d'un nouveau modèle de chocs de taux bivarié (nominaux/inflation) dans un contexte de taux bas et volatil.
•L'estimation du BFP par la méthode de la VAN stochastique sur un exercice quinquennal.
Vous devrez effectuer une revue critique de l'adéquation des modèles actuels et envisagés d'estimation du BFP dans ce contexte particulier des marchés financiers ; et proposer, si nécessaire des axes d'amélioration (méthodes déterministes et stochastiques). Vous intègrerez à une équipe de 18 personnes et vous serez en prise directe avec les enjeux de la gestion d'actif-passif, tout particulièrement le risque global de taux et la valorisation du bilan au sein d'un pôle de 5 personnes.

- Profil : Scientifique, Bac+4/5, Actuariat (ISUP, ISFA, EURIA, ENSAE, Dauphine, Statistiques/Finance de marché

- Connaissances : Finance, calcul stochastique, économétrie, comptabilité, Statistiques, Excel/Matlab/VBA

- Qualités : Rigueur et autonomie, Esprit d'analyse et de synthèse

Durée du contrat : 1 à 2 ans

Localisation du poste

Mobilité

  • › France
 
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